شاخص میانگین جهت دار یا Average Directional Index (ADX) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط برخی از معامله گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود.

با کمک دو شاخص موجود در این اندیکاتور میتوان روندهای صعودی یا نزولی را مشخص کرد. نشانگر جهت منفی (-DI) و نشانگر جهت مثبت (+DI). بنابراین، ADX معمولا شامل سه خط جداگانه است. این خطها برای کمک به ارزیابی اینکه آیا یک معامله باید خرید یا فروش باشد یا اصلاً معامله باید انجام شود یا نه استفاده می شود.

نکات کلیدی:

• شاخص میانگین جهت دار که توسط Welles Wilder برای نمودارهای روزانه کالا طراحی شده است، اکنون در چندین بازار توسط معامله گران تکنیکال برای قضاوت در مورد قدرت یک روند استفاده می شود.
• شاخص میانگین جهت دار علاوه بر خط روند از یک نشانگر جهت مثبت (+DI) و منفی (-DI) استفاده می کند.
• این روند زمانی قوی است که ADX بالای 25 باشد. به گفته وایلدر، وقتی ADX زیر 20 است، روند ضعیف است یا قیمت بدون روند است.
• عدم وجود روند به این معنی نیست که قیمت در حال حرکت نیست. قیمت می‌تواند باعث تغییر روند شود یا برای اینکه یک جهت مشخص وجود داشته باشد، بسیار نوسان کند.

شاخص میانگین جهت دار (ADX) به شما چه می گوید؟

میتوان گفت نشانگر جهت منفی (-DI) و نشانگر جهت مثبت (+DI) شاخص هایی برای درک Momentum هستند. ADX به معامله گران کمک می کند تا قدرت روند را تعیین کنند، در حالی که -DI و +DI به تعیین جهت روند کمک می کنند.

بر اساس این اندیکاتور، یک روند قوی زمانی رخ میدهد که مقدار اندیکاتور بیش از 25 باشد و برعکس. یک روند ضعیف زمانی رخ میدهد شاخص زیر 20 باشد. از خطوط -DI و +DI می توان برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. برای مثال، اگر خط +DI از خط -DI عبور کند و ADX بالای 20 یا در حالت ایده‌آل بالای 25 باشد، این یک سیگنال بالقوه برای خرید است. از سوی دیگر، اگر -DI از +DI عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد، این فرصتی برای ورود به یک معامله فروش بالقوه است.

همچنین می‌توان از تقاطع ها برای خروج از معاملات فعلی استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر در معامله ی خرید هستید، زمانی که -DI از بالای +DI عبور کرد، از آن خارج شوید. در همین حال، زمانی که ADX زیر 20 است، نشانگر این است که قیمت بدون روند است و ممکن است زمان ایده آلی برای ورود به معامله نباشد.

تفاوت شاخص میانگین جهت دار (ADX) با اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور ADX در مجموع از سه خط تشکیل شده است در حالی که اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است.

این دو اندیکاتور از این جهت مشابه هستند که هر دو دارای خطوط نشان دهنده حرکت مثبت و منفی هستند. این خطوط به شناسایی جهت روند کمک می کنند. سطح Aroon همچنین به تعیین قدرت روند کمک می کند، دقیقا مانند ADX. با این حال، محاسبات و فرمول آنها متفاوت است. بنابراین تقاطع ها در هر یک از اندیکاتو ها در زمان های مختلف رخ می دهد.

محدودیت های استفاده از شاخص میانگین جهت دار (ADX)

تقاطع ها می‌توانند اغلب، بیش از حد مکرر اتفاق بیفتند، که منجر به سردرگمی معامله گر شوند. از طرفی احتمال از دست دادن پول در معاملات نیز وجود دارد. این سیگنال‌های نادرست زمانی که مقادیر ADX کمتر از 25 باشد، بیشتر رخ میدهند. گفته می‌شود، گاهی اوقات ADX به بالای 25 می‌رسد، اما فقط به طور موقت این اتفاق میافتد و سپس همراه با قیمت معکوس می‌شود.

مانند هر اندیکاتور دیگری، ADX را نیز باید با تجزیه و تحلیل قیمت و ترکیب با دیگر اندیکاتورها استفاده کرد تا به فیلتر سیگنال ها و کنترل ریسک کمک کند.