باندهای بولینگر یا Bollinger Bands یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند تعریف می‌شود. آنها به عنوان دو انحراف استاندارد، هم مثبت و هم منفی، به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک نماد ترسیم می‌شوند و می‌توانند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شوند.
باندهای بولینگر توسط تحلیلگر تکنیکال، جان بولینگر توسعه داده شد و به گونه‌ای طراحی شد که به سرمایه‌گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی زمانی که نماد به اشباع خرید یا فروش نزدیک می‌شود، می‌دهد.
نکات کلیدی:
- باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال فارکس برای تولید سیگنال های اشباع خرید یا فروش است و توسط جان بولینگر ساخته شده.
- باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده اند: یک میانگین متحرک ساده یا باند میانی و یک باند بالا و پایین.
- باندهای بالا و پایین معمولاً 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه دارند و قابل تغییر هستند.
- هنگامی که قیمت به طور مداوم باند بالایی بولینگر را لمس می کند، می تواند نشان دهنده سیگنال اشباع خرید باشد.
- اگر قیمت به طور مداوم باند پایین را لمس کند، می تواند نشان دهنده یک سیگنال اشباع فروش باشد.
نحوه محاسبه باندهای بولینگر
اولین گام در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) نماد است. معمولاً از SMA 20 روزه استفاده مشود. SMA 20 روزه میانگین قیمت های بسته شدن را برای 20 روز اول به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند.
نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت روز 21 را اضافه می کند و میانگین را می گیرد و غیره. سپس انحراف استاندارد قیمت نماد بدست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس متوسط و ویژگی های برجسته در آمار، اقتصاد، حسابداری و مالی است.
برای یک مجموعه داده معین، انحراف استاندارد میزان فاصله اعداد از یک مقدار متوسط را اندازه می گیرد. انحراف معیار را می توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد که خود میانگین اختلاف مجذور میانگین است.
سپس، مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو آن مقدار را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید. آن ها نوارهای بالایی و پایینی را تولید می کنند.
باندهای بولینگر به شما چه می گویند؟
باندهای بولینگر یک تکنیک محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت ها به باند بالا نزدیکتر شود، بازار بیش از حد خرید می شود و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شود، فروش بیش از حد بازار افزایش می یابد. جان بولینگر مجموعه ای از 22 قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی مطرح کرده است.
فشردگی یا Squeeze
“فشردگی یا Squeeze” مفهوم مرکزی باندهای بولینگر است. هنگامی که نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند، فشردگی نامیده می شود. فشردگی یک دوره کم نوسان را نشان می دهد و معامله گران آن را نشانه بالقوه افزایش نوسانات آینده و فرصت های معاملاتی احتمالی می دانند.
برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود. این شرایط سیگنال معاملاتی نیستند. باندها نشان نمی دهند که چه زمانی تغییر ممکن است رخ دهد یا قیمت در کدام جهت حرکت کند.
شکست ها یا Breakouts
تقریباً 90٪ از اقدامات قیمت بین دو باند انجام می شود. هر شکستی در بالای یا پایین باندها میتواند مهم باشد. شکست یک سیگنال معاملاتی نیست و بسیاری از سرمایه گذاران اشتباه می کنند که وقتی قیمت به یکی از باندها می رسد یا از آن فراتر می رود، سیگنال خرید یا فروش است. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.
محدودیت های باندهای بولینگر
باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیست، بلکه فقط یک اندیکاتور طراحی شده اند تا اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت به معامله‌گران ارائه دهد. جان بولینگر استفاده از آنها را با دو یا سه اندیکاتور غیر همبسته دیگر پیشنهاد می‌کند که سیگنال‌ها و شاخص‌های مستقیم بازار را بر اساس انواع مختلف داده‌ها ارائه می‌کنند. برخی از روش های تکنیکال مورد علاقه او عبارتند از واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD)، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI).
از آنجایی که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، داده‌های قیمتی قدیمی‌تر را مانند جدیدترین آنها وزن می‌کنند، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است با داده‌های قدیمی رقیق شوند. همچنین استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی خودسرانه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارساز نباشد. معامله گران باید SMA و مفروضات انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کنند و بر آنها نظارت کنند.
